沪铜：库存变化与期权策略 波动性低
创始人
2024-12-18 20:47:08
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【金属类期权主要分为三大类】有色金属板块包括铜、铝、锌、碳酸锂、工业硅；贵金属板块涵盖黄金、白银；黑色金属板块有螺纹钢、铁矿石、锰硅、硅铁、玻璃。 LME数据显示，铜库存增加 4400 吨至 272825 吨，注销仓单增加 8950 吨达 16650 吨。 沪铜 11 月中旬大幅下跌跌破震荡区间下限后低位区间震荡，近两周逐渐反弹回暖上升，上周有所回落，整体呈上方有前期高点压力短期回升后下降走势。 沪铜期权隐含波动率小幅波动，快速拉升急速下降后持续下降，当前处于历史较低水平。 建议构建卖出偏中性的宽跨式期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，若市场行情急速大涨或大跌突破损益平衡点，则平仓离场。如：S_CU2501P74000,S_CU2501P73000 和 S_CU2501C75000,S_CU2501C74000。还可采用现货套保领口策略，即持有现货多头+买入虚值看跌期权+卖出虚值看涨期权。
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