什么是量化基金？量化基金有哪些类型？
创始人
2024-08-28 11:56:14
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什么是量化基金呢?
简单来说，量化基金就是运用量化投资策略来管理的基金，基金经理把自己的投资策略写成程序，用数字模型和构建算法代替自己进行交易决策。国内的量化策略经过十多年的发展，种类丰富，能够满足不同类型投资者的需求。
量化模型+算法分析
指数增强基金—量化策略力争超越对标指数收益=指数β收益+α超额收益
“增强”两个字的意义在于:在被动跟踪指数获得收益的基础上增加一些来自基金经理的主动管理希望可以起到一个"增强”收益的作用赚取超越市场的、额外的α收益。
把验证有效的量化因子纳入到基金策略当中来决定超配或者低配哪些股票,像是基本面因子、动量因子等。随着大互联网时代的到来以及人工智能和机器学习的发展,现在也可以通过A1+策略来实现指数增强。
主动量化基金—基金经理能力+量化策略辅助收益=市场β收益+α超额收益
主动量化基金就是基金经理运用量化投资策略主动管理的基金！此类基金不受指数约束，依靠量化模型在全市场范围内选股。
量化对冲基金—量化策略+风险对冲收益=量化模型选股的纯α收益
量化策略VS风险对冲
量化对冲投资策略，，以追求“确定性”收益为目标,这类基金在量化基础上，加了“对冲”简单来说就是在通过量化方法构建股票组合的同时利用胶指期员专工具进行风险对冲的基金。
量化对冲策略不赌市场方向无论市场上涨还是下跌，均以获取绝对收益为目标。在震荡市或下跌市行情中可以相对较好地回避市场系统性风险在回撤和波动率较低的情况下尽可能实现绝对收益能涨抗跌因而既有“抗跌”的实力又有“能涨”的动能。
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